Sylabus
Téma A Modelování neurčitosti v optimalizačních úlohách. 1. Modelování neurčitosti v optimalizačních úlohách, příklady, motivace. 2. Úvod do parametrického programování. Persistence a stabilita řešení úloh lineárního a nelineárního programování. 3. Stochastické programování. Tvorba modelu. Úlohy s pravděpodob- nostními omezeními. Úlohy s penalizací. Numerické postupy. 4. Rozhodování při více účelových funkcích. Vektorová optimalizace ve statistice.
Téma B: Optimalizační modely ve finančnictví, zvláště aplikace stochastických modelů v bankovnictví. 1. Úvod, motivace. 2. Výběr portfolia - různé přístupy a možnosti jejich zobecnění na stochastické dynamické modely. Problém vstupních dat (využití statistických metod a metod analýzy ekonomických časových řad). 3. Vybrané vícestupňové stochastické optimalizační modely v bankovnictví. Alternativa - stochastické dynamické programování.
Anotace
A. Optimalizační úlohy s nepřesným zadáním. Parametrické, stochastické, vektorové programování a další postupy modelování nepřesné vstupní informace. B. Vybrané optimalizační úlohy, celočíselné a kombinatorické
úlohy, dynamické programování. C. Optimalizační modely ve finančnictví.
Předpoklady: přednáška z optimalizace.