Sylabus
1. Úvod do řízení rizik, definice rizika, cíl řízení rizik a klasifikace rizik
2. Obecné způsoby měření rizik (směrodatná odchylka, Value at Risk, stresové testování, RCSA a další) a obecné možnosti řízení rizik (technicko-organizační řešení či finanční řešení)
3. Popis fungování bank, pojišťoven a firem - cíle a obchodní modely, specifika činností, identifikace klíčových rizik, příklady selhání řízení rizik v minulosti
4. Tržní riziko - definice, klasifikace, identifikace, měření a řízení tržních rizik
5. Kreditní riziko - definice, identifikace, přístupy k měření (individuální posouzení, statistické přístupy, podstata ratingu a scoringu, EWS), řízení kreditního rizika, PD, LGD, kreditní marže
6. Riziko likvidity - definice, klasifikace, přístupy k měření, řízení rizika likvidity včetně využití stresových scénářů, CFP
7. Operační riziko - definice, identifikace, využití statistických metod při měření (LDA metoda), způsoby řízení, BCM
8. Souhrnný pohled na rizika - koncept ERM, kapitál jako ochrana proti rizikům, důležitost jednotlivých typů rizik, kategorizace rizik, definice vybraných dalších typů rizik (IRRBB, reputační riziko, riziko koncentrace, riziko modelu, ESG rizika atd.)
9. Regulatorní požadavky Basel II/III (resp. CRD V a CRR
2) a Solvency II - účel těchto opatření, způsoby výpočtu kapitálových požadavků, podchycená rizika, limity regulace
10. Finanční krize a poučení z ní, důvody vzniku krize a její vývoj, diskuse vhodnosti používání pokročilých statistických metod v rámci jednotlivých rizik
Anotace
Obsahem předmětu je přehled rizik (zejména finančních) a metod jejich měření a řízení, které se prakticky uplatňují zejména v rámci finančního sektoru. Studenti se rovněž seznámí s problémy aplikace statistických metod, které v praxi při měření rizik nastávají. V rámci předmětu budou také vysvětleny regulatorní požadavky
Basel II/III a Solvency II.