Studijní program
Předměty
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator2011 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data2010 | Fakulta sociálních věd
- Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices*2023 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Asymmetric Network Connectedness of Fears2022 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns2021 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Panel quantile regressions for estimating and predicting the value-at-risk of commodities2019 | Fakulta sociálních věd
- Total, Asymmetric and Frequency Connectedness between Oil and Forex Markets2019 | Fakulta sociálních věd
- Forecasting dynamic return distributions based on ordered binary choice2019 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Quantile coherency: A general measure for dependence between cyclical economic variables2019 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk2018 | Fakulta sociálních věd
Loading network view...