Studijní program
Předměty
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- Estimation of long memory in volatility using wavelets2017 | Fakulta sociálních věd
- Good volatility, bad volatility: What drives the asymmetric connectedness of Australian electricity markets?2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain2016 | Fakulta sociálních věd
- An Empirical Model Of Fractionally Cointegrated Daily High And Low Stock Market Prices2015 | Fakulta sociálních věd
- Wavelet-Based Correlation Analysis of the Key Traded Assets2014 | Fakulta sociálních věd
- Asymmetric connectedness of markets: How does the good and bad volatility spills over the US industries?2014 | Fakulta sociálních věd
- Behavioural breaks in the heterogeneous agent model: the impact of herding, overconfidence, and market sentiment2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Can We Still Benefit from International Diversification? The Case of the Czech and German Stock Markets2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Contagion among Central and Eastern European Stock Markets during the Financial Crisis2013 | Fakulta sociálních věd
- Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data2010 | Fakulta sociálních věd
Loading network view...