Studijní program
Předměty
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- Revisiting the long memory dynamics of the implied-realized volatility relationship: New evidence from the wavelet regression2016 | Fakulta sociálních věd
- An Empirical Model Of Fractionally Cointegrated Daily High And Low Stock Market Prices2015 | Fakulta sociálních věd
- Contagion among Central and Eastern European Stock Markets during the Financial Crisis2013 | Fakulta sociálních věd
- Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data2010 | Fakulta sociálních věd
- Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency dataPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Common Cycles in Volatility and Cross Section of Stock ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices*2023 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Asymmetric Network Connectedness of Fears2022 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns2021 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Panel quantile regressions for estimating and predicting the value-at-risk of commodities2019 | Fakulta sociálních věd
Loading network view...