Studijní program
Předměty
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- A semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns2017 | Fakulta sociálních věd
- Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under time-varying volatility2015 | Fakulta sociálních věd
- An Empirical Model Of Fractionally Cointegrated Daily High And Low Stock Market Prices2015 | Fakulta sociálních věd
- Volatility Spillovers Across Petroleum Markets2015 | Fakulta sociálních věd
- Asymmetric connectedness of markets: How does the good and bad volatility spills over the US industries?2014 | Fakulta sociálních věd
- Can We Still Benefit from International Diversification? The Case of the Czech and German Stock Markets2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Understanding the source of multifractality in financial markets2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data2010 | Fakulta sociálních věd
- Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency dataPublikace bez příslušnosti k fakultě
Loading network view...