Studijní program
Předměty
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model2017 | Fakulta sociálních věd
- Estimation of long memory in volatility using wavelets2017 | Fakulta sociálních věd
- Modeling and Forecasting Persistent Financial Durations2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain2016 | Fakulta sociálních věd
- Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- An Empirical Model Of Fractionally Cointegrated Daily High And Low Stock Market Prices2015 | Fakulta sociálních věd
- Are benefits from oil-stocks diversification gone? New evidence from a dynamic copula and high frequency data2015 | Fakulta sociálních věd
- Are Bayesian Fan Charts Useful? The Effect of Zero Lower Bound and Evaluation of Financial Stability Stress Tests2014 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Can We Still Benefit from International Diversification? The Case of the Czech and German Stock Markets2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Understanding the source of multifractality in financial markets2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...