Studijní program
Předměty
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk2018 | Fakulta sociálních věd
- Do co-jumps impact correlations in currency markets?2018 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- A semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns2017 | Fakulta sociálních věd
- Estimation of financial agent-based models with simulated maximum likelihood2017 | Fakulta sociálních věd
- Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain2016 | Fakulta sociálních věd
- Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks2016 | Fakulta sociálních věd
- Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility2016 | Fakulta sociálních věd
- Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Realized wavelet-based estimation of integrated variance and jumps in the presence of noise2015 | Fakulta sociálních věd
- Behavioural breaks in the heterogeneous agent model: the impact of herding, overconfidence, and market sentiment2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
Loading network view...