Studijní program
Předměty
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk2018 | Fakulta sociálních věd
- Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under time-varying volatility2015 | Fakulta sociálních věd
- Contagion among Central and Eastern European Stock Markets during the Financial Crisis2013 | Fakulta sociálních věd
- Co-movement of energy commodities revisited: evidence from wavelet coherence analysis2012 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under the time-varying volatilityPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Common Cycles in Volatility and Cross Section of Stock ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Measurement of Common Risk Factors: A Panel Quantile Regression Model for ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Volatility Term Structure Modeling Using Nelson-Siegel ModelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices*2023 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Asymmetric Network Connectedness of Fears2022 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
Loading network view...