Studijní program
Předměty
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk2018 | Fakulta sociálních věd
- Estimation of long memory in volatility using wavelets2017 | Fakulta sociálních věd
- Gold, oil, and stocks: Dynamic correlations2016 | Fakulta sociálních věd
- Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Are benefits from oil-stocks diversification gone? New evidence from a dynamic copula and high frequency data2015 | Fakulta sociálních věd
- Wavelet-Based Correlation Analysis of the Key Traded Assets2014 | Fakulta sociálních věd
- Behavioural breaks in the heterogeneous agent model: the impact of herding, overconfidence, and market sentiment2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Estimation of Long Memory in Volatility Using WaveletsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Common Cycles in Volatility and Cross Section of Stock ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Measurement of Common Risk Factors: A Panel Quantile Regression Model for ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
Loading network view...
