Studijní program
Předměty
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk2018 | Fakulta sociálních věd
- Asymmetric connectedness on the U.S. stock market: Bad and good volatility spillovers2016 | Fakulta sociálních věd
- Gold, oil, and stocks: Dynamic correlations2016 | Fakulta sociálních věd
- Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain2016 | Fakulta sociálních věd
- Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks2016 | Fakulta sociálních věd
- Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under time-varying volatility2015 | Fakulta sociálních věd
- Realized wavelet-based estimation of integrated variance and jumps in the presence of noise2015 | Fakulta sociálních věd
- An Empirical Model Of Fractionally Cointegrated Daily High And Low Stock Market Prices2015 | Fakulta sociálních věd
- Are benefits from oil-stocks diversification gone? New evidence from a dynamic copula and high frequency data2015 | Fakulta sociálních věd
- Wavelet-Based Correlation Analysis of the Key Traded Assets2014 | Fakulta sociálních věd
Loading network view...
