Studijní program
Předměty
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk2018 | Fakulta sociálních věd
- Cyclical properties of supply-side and demand-side shocks in oil-based commodity markets2017 | Fakulta sociálních věd
- Gold, oil, and stocks: Dynamic correlations2016 | Fakulta sociálních věd
- Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility2016 | Fakulta sociálních věd
- Volatility Spillovers Across Petroleum Markets2015 | Fakulta sociálních věd
- Wavelet-Based Correlation Analysis of the Key Traded Assets2014 | Fakulta sociálních věd
- Asymmetric connectedness of markets: How does the good and bad volatility spills over the US industries?2014 | Fakulta sociálních věd
- Behavioural breaks in the heterogeneous agent model: the impact of herding, overconfidence, and market sentiment2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Contagion among Central and Eastern European Stock Markets during the Financial Crisis2013 | Fakulta sociálních věd
- Co-movement of energy commodities revisited: evidence from wavelet coherence analysis2012 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
Loading network view...