Studijní program
Předměty
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- A semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns2017 | Fakulta sociálních věd
- Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Are benefits from oil-stocks diversification gone? New evidence from a dynamic copula and high frequency data2015 | Fakulta sociálních věd
- Common Cycles in Volatility and Cross Section of Stock ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Measurement of Common Risk Factors: A Panel Quantile Regression Model for ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices*2023 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Asymmetric Network Connectedness of Fears2022 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns2021 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Panel quantile regressions for estimating and predicting the value-at-risk of commodities2019 | Fakulta sociálních věd
- Total, Asymmetric and Frequency Connectedness between Oil and Forex Markets2019 | Fakulta sociálních věd
Loading network view...