Studijní program
Předměty
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- Do co-jumps impact correlations in currency markets?2018 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Estimation of long memory in volatility using wavelets2017 | Fakulta sociálních věd
- Gold, oil, and stocks: Dynamic correlations2016 | Fakulta sociálních věd
- Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain2016 | Fakulta sociálních věd
- Revisiting the long memory dynamics of the implied-realized volatility relationship: New evidence from the wavelet regression2016 | Fakulta sociálních věd
- Realized wavelet-based estimation of integrated variance and jumps in the presence of noise2015 | Fakulta sociálních věd
- Wavelet-Based Correlation Analysis of the Key Traded Assets2014 | Fakulta sociálních věd
- Contagion among Central and Eastern European Stock Markets during the Financial Crisis2013 | Fakulta sociálních věd
- Co-movement of energy commodities revisited: evidence from wavelet coherence analysis2012 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator2011 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
Loading network view...