Studijní program
Předměty
- Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictvíNMFM408 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictvíNMFP405 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Diferenciální rovnice pro pravděpodobnostNMTP462 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Aplikovaná stochastická analýzaNMTP533 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Pokročilé partie stochastických diferenciálních rovnicNMTP604 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy IINMTP614 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Linear Stochastic Differential Equations Driven by Gauss-Volterra Processes and Related Linear-Quadratic Control Problems2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- An Infinite Time Horizon Linear-Quadratic Control Problem with a Rosenblatt Process2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Some ergodic control problems for linear stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motions2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Linear-quadratic control for stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motions2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Control of some linear stochastic systems in a Hilbert space with fractional Brownian motions2011 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Parameter-dependent filtering of Gaussian processes in Hilbert spaces2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic integration with respect to fractional processes in Banach spaces2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Invariant measures and boundedness in the mean for stochastic equations driven by Levy noise2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Filtering of stochastic delayed differential equations in Hilbert spaces2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- ERGODIC BOUNDARY AND POINT CONTROL FOR LINEAR STOCHASTIC PDES DRIVEN BY A CYLINDRICAL LEVY PROCESS2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...