Studijní program
Předměty
- Pokročilé partie stochastických diferenciálních rovnicNMTP604 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictvíNMFM408 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictvíNMFP405 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Diferenciální rovnice pro pravděpodobnostNMTP462 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Aplikovaná stochastická analýzaNMTP533 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy IINMTP614 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Parameter-dependent filtering of Gaussian processes in Hilbert spaces2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Filtering of stochastic delayed differential equations in Hilbert spaces2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Central limit theorems and minimum-contrast estimators for linear stochastic evolution equations2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ergodic Control for Levy-Driven Linear Stochastic Equations in Hilbert Spaces2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Filtering for fractional stochastic heat equation2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- SPDEs with Volterra Noise2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic evolution equations with Volterra noise2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Drift parameter estimation for infinite-dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Equivalence of laws and null controllability for SPDEs driven by a fractional Brownian motion2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic integration with respect to fractional processes in Banach spaces2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...