Studijní program
Předměty
- Aplikovaná stochastická analýzaNMTP533 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictvíNMFM408 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictvíNMFP405 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Diferenciální rovnice pro pravděpodobnostNMTP462 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Pokročilé partie stochastických diferenciálních rovnicNMTP604 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy IINMTP614 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- ERGODIC BOUNDARY AND POINT CONTROL FOR LINEAR STOCHASTIC PDES DRIVEN BY A CYLINDRICAL LEVY PROCESS2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Linear Stochastic Differential Equations Driven by Gauss-Volterra Processes and Related Linear-Quadratic Control Problems2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ergodic Control for Levy-Driven Linear Stochastic Equations in Hilbert Spaces2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- An Infinite Time Horizon Linear-Quadratic Control Problem with a Rosenblatt Process2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ergodic control of linear stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motion2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sufficient Stochastic Maximum Principle for Discounted Control Problem2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Some ergodic control problems for linear stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motions2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Equivalence of laws and null controllability for SPDEs driven by a fractional Brownian motion2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Linear-quadratic control for stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motions2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On stochastic ergodic control in infinite dimensions2011 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...