Publikace
- SDDP for multistage stochastic programs: preprocessing via scenario reduction2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Structure of risk-averse multistage stochastic programs2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A note on effect of errors in input parameters on mean-variance efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Output analysis and stress testing for risk constrained portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness of optimal portfolios under risk and stochastic dominance constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness Analysis of Stochastic Programs with Joint Probabilistic Constraints2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ways and means with scenarios2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Approximation and contamination bounds for probabilistic programs2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness in stochastic programs with risk constraints2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...