Publikace
- Output analysis and stress testing for mean-variance efficient portfolios2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Notes on asymptotic properties of approximated stochastic programs2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Uncertainties in minimax stochastic programs2011 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A Nonparametric Model for Analysis of the EURO Bond Market2003 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sensitivity of bond portfolio's behavior with respect to random movements in yield curve: A simulation study2001 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stability properties of a bond portfolio management problem2001 | Matematicko-fyzikální fakulta
- From data to model and back to data: a bond portfolio management problem2001 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On generating scenarios for bond portfolios2000 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Applications of stochastic programming: Achievements and questions2000 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sensitivity analysis of a bond portfolio model for the Italian market2000 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...
