Publikace
- Robustness Analysis of Stochastic Programs with Joint Probabilistic Constraints2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Output analysis and stress testing for mean-variance efficient portfolios2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Melt Control: Charge Optimization via Stochastic Programming2005 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Reflections on output analysis for multistage stochastic linear programs2004 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Portfolio optimization via stochastic programming: Methods of output analysis1999 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Reflections on robust optimization1998 | Matematicko-fyzikální fakulta
- SDDP for multistage stochastic programs: preprocessing via scenario reduction2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Structure of risk-averse multistage stochastic programs2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A note on effect of errors in input parameters on mean-variance efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...