Předměty
- Výpočetní aspekty optimalizaceNMEK436 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Úvod do optimalizace +1NMFM204 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Beseda KPMSNMSA600 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Pokročilé partie oboruNMSA603 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Úvod do optimalizace (M)NMSA936 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Nonlinear Chance Constrained Problems: Optimality Conditions, Regularization and Solvers2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A chance constrained investment problem with portfolio variance and skewness criteria - solution technique based on the Successive Iterative Regularization2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimization approaches to multiplicative tariff of rates estimation in non-life insurance2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On relations between chance constrained and penalty function problems under discrete distributions2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic programming problems with generalized integrated chance constraints2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA-Risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Chance constrained problems: penalty reformulation and performance of sample approximation technique2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- From stochastic dominance to DEA-risk models: portfolio efficiency analysis2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Lokální stabilita a diferencovatelnost "mean-CVaR" modelu definovaného na dvoustupnové mixed-celočíselné funkci2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Řešení reálné investiční úlohy pomocí stochastického programování a Monte-Carlo technik2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...