Publikace
- Stress testing pro VaR a CVaR2007 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sensitivity on estimation errors in moments for scenario tree and optimal solution of two-stage stochastic programs2004 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Building of Scenario Tree for Asset Returns via Moment Fitting: Experience and Problems in case of ALM Model2003 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Liability side of asset-liability management model2002 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Asset-liability management for Czech pension funds using stochastic programming.Publikace bez příslušnosti k fakultě
Loading network view...