Studijní program
Předměty
- Optimalizace s aplikací ve financích +1NMEK412 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ekonometrický seminář 1NMEK450 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Matematická ekonomieNMEK531 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Finančně-pojistná praxeNMFM336 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Analýza investic +1NMFM431 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematikyNMFM601 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické problémy ve vědě a praxiNMSA431 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Individual optimal pension allocation under stochastic dominance constraints2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimal pension fund composition for an Italian private pension plan sponsor2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample SSD efficiency of mean-CVaR efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample optimal risk parameter in mean- CVaR models2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimal mean - variance portfolios under NSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Minimal Risk Portfolios under SSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Decision problems with stochastic dominance constraints2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Efficiency Analysis of Several EU Stock Markets: Mean-Risk Efficient Portfolios2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- EFFICIENCY OF SEVERAL RISK MINIMIZING PORTFOLIOS2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multistage stochastic dominance: an application to pension fund management2024 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...