Publikace
- The Extreme Value Theory and Copulas as a Tool to Measure Market Risk2012 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- The Extreme Value Theory as a tool to measure market riskPublikace bez příslušnosti k fakultě
- A semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns2017 | Fakulta sociálních věd
- Are benefits from oil-stocks diversification gone? New evidence from a dynamic copula and high frequency data2015 | Fakulta sociálních věd
- Can We Still Benefit from International Diversification? The Case of the Czech and German Stock Markets2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
Loading network view...