Publikace
- Implied volatility and state price density estimation: arbitrage analysis2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Holt-Winters method for run-off triangles in claims reserving2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Applying state space models to stochastic claims reserving2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Common shock approach to counterparty default risk of reinsurance2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Recursive estimation of EWMA model2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Modeling of Currency Covolatilities2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Recursive estimation of the multivariate EWMA process2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Self-weighted recursive estimation of GARCH models2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robust Kalman filter for high-frequency financial data2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A note on partial identification of regression parameters in regression with interval-valued dependent variable2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...