Předměty
- Matematika ve financíchNMFM331 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické modely pro finance a pojišťovnictvíNMFM505 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastická analýza ve finanční matematiceNMFM535 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Pokročilé partie finanční matematikyNMFM614 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické modely ve financích 1NMFP505 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické modely ve financích 2NMFP534 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Optimal liquidation problem in illiquid markets2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On the utility maximization of the discrepancy between a perceived and market implied risk neutral distribution2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On equity market inefficiency during the COVID-19 pandemic2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Efficiency Testing of Prediction Markets: Martingale Approach, Likelihood Ratio and Bayes Factor Analysis2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- The Premium Reduction of European, American, and Perpetual Log Return Options2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Options on a traded account: symmetric treatment of the underlying assets2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Dynamic Scoring: Probabilistic Model Selection Based on Utility Maximization2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Long term portfolio protection2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Risk based capital for guaranteed minimum withdrawal benefit2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Explicit Density Approximations for Local Volatility Models Using Heat Kernel Expansions2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...