Předměty
Publikace
- SDDP for multistage stochastic programs: preprocessing via scenario reduction2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Evaluating policies in risk-averse multi-stage stochastic programming2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Structure of risk-averse multistage stochastic programs2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On variance reduction of mean-CVaR Monte Carlo estimators2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multistage risk-averse asset allocation with transaction costs2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stability of Mean-Risk Models with Log-Normal Distribution of Returns2011 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Konvergence aproximativních řešení v mean-risk modelech2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and RobustnessPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Redukce scénářů v Monte-Carlo simulaci metodou stochastické optimalizacePublikace bez příslušnosti k fakultě
Loading network view...