Předměty
Publikace
- Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns2021 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model2017 | Fakulta sociálních věd
- On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) modelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Measurement of Common Risk Factors: A Panel Quantile Regression Model for ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Marine fuel hedging under the sulfur cap regulations2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Panel quantile regressions for estimating and predicting the value-at-risk of commodities2019 | Fakulta sociálních věd
Loading network view...