Předměty
Publikace
- Measuring capital market efficiency: long-term memory, fractal dimension and approximate entropy2014 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Measuring capital market efficiency: Global and local correlations structure2013 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Can Google Trends search queries contribute to risk diversification?2013 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Testing power-law cross-correlations: rescaled covariance test2013 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Efektivita kapitálových trhů: fraktální dimenze, Hurstův exponent a entropie2012 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Measuring capital market efficiency with tools of statistical physics2012 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Non-stationary volatility with highly anti-persistent increments: An alternative paradigm in volatility modeling?2012 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Evaluating the Efficient Market Hypothesis by means of isoquantile surfaces and the Hurst exponent2011 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Dlouhá paměť ve výnosech a volatilitě akciových indexů Střední Evropy2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data2010 | Fakulta sociálních věd
Loading network view...