Publikace
- MULTISTAGE RISK PREMIUMS IN PORTFOLIO OPTIMIZATION2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization problemsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Multistage portfolio optimization with multivariate dominance constraints2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- MULTIVARIATE STOCHASTIC DOMINANCE FOR MULTIVARIATE NORMAL DISTRIBUTION2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multidimensional stochastic dominance for discrete uniform distribution2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Linear formulation for the Maximum Expected Coverage Location Model with fractional coverage2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multistage portfolio optimization with risk premium contraints2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...