Publikace
- Metoda odhadu těžkých chvostů založena na Monte Carlo experimentech2010 | Fakulta sociálních věd
- Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data2010 | Fakulta sociálních věd
- Growth cycle synchronization of the Visegrad Four and the European Union2020 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Comovement and disintegration of EU sovereign bond markets during the crisis2019 | Fakulta sociálních věd
- Do co-jumps impact correlations in currency markets?2018 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Asymmetric volatility connectedness on the forex market2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Asymmetric connectedness on the U.S. stock market: Bad and good volatility spillovers2016 | Fakulta sociálních věd
- Gold, oil, and stocks: Dynamic correlations2016 | Fakulta sociálních věd
- Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain2016 | Fakulta sociálních věd
- Realized wavelet-based estimation of integrated variance and jumps in the presence of noise2015 | Fakulta sociálních věd
Loading network view...
