Publikace
- Do co-jumps impact correlations in currency markets?2018 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain2016 | Fakulta sociálních věd
- Realized wavelet-based estimation of integrated variance and jumps in the presence of noise2015 | Fakulta sociálních věd
- How do skilled traders change the structure of the market2012 | Fakulta sociálních věd
- Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator2011 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Prediktoři v modelu s heterogenními agenty2010 | Fakulta sociálních věd
- Metoda odhadu těžkých chvostů založena na Monte Carlo experimentech2010 | Fakulta sociálních věd
- Chovaní středoevropských výnosů v době krize2010 | Fakulta sociálních věd
- Prediktoři v modelu s heterogenními agenty +12009 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Metoda Monte Carlo založená na tail exponent odhaduPublikace bez příslušnosti k fakultě
Loading network view...