Publikace
- Ohodnocení intervalových strategií pro obchodování s futures či akciemi s proporcionálními transakčními náklady2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Investiční strategie v nekonečném časovém horizontu při existenci proporcionálních transakčních nákladů2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Almost log-optimal trading strategies for small transaction costs in model with stochastic coefficients2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Progressive projection and log-optimal investment in the frictionless market2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- The minimum principle for affine functions and isomorphisms of continuous affine function spaces2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Log-optimal investment in the long run with proportional transaction costs when using shadow prices2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Téměř optimální obchodní strategie pro malé transakční poplatky a užitkové funkce typu HARA2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Téměř optimální strategie pro malé transakční poplatky a nezávislé akcie2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustní filtrace a řízení portfolia2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Obchodování futures při existenci transakčních nákladů2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...