Publikace na Fakulta sociálních věd |
2009
Abstrakt
Studie se zabývá modelováním kreditního rizika a stresovým testováním v kontextu mertonovského jedno-faktorového modelu. Článek srovnává sektor podniků a domácností pro Českou republiku a Německo a ukazuje, že agregátní kreditní riziko pro podnikový sektor v obou zemích může být nehledě na rozdílný průběh míry defaultu modelováno pomocí podobných proměnných.