Publikace na Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium |
2005
Abstrakt
Tato studie se zabývá problémem testování latentních faktorů či omezené hodnosti v široké škále modelů časových řad (lineárně stacionárních o více proměnných), kde chyby modelu vykazují autokorelaci a neznámou formu heteroskedasticity