Optimální rozsah pro test nezávislého a identického rozdělení, který je založený na integraci korelačních integrálů

Abstrakt

Tato studie vychází z Kočendy (2001) a rozšiřuje jej ve třech směrech. Zaprvé, jsou specifikovány nové intervaly pro parametr blízkosti ? (přes něž je vypočítán korelační integrál)

Klíčová slova

• chaos
• high-frequency economic and financial data
• Monte Carlo