Základy náhodných procesů II

Abstrakt

Druhé rozšířené vydání učebního textu pro posluchače magisterského studia MFF UK

Klíčová slova

• Stacionarita
• procesy s konečnými druhými momenty
• spektrální rozklady
• stochastický integrál
• limitní věty pro stacionární psloupnosti
• lineární modely časových řad
• predikce a filtrace
• odhady parametrů
• periodogram