Publikace na Fakulta sociálních věd |
2007
Abstrakt
Článek prezentuje výsledky zátěžových testů českého bankovního sektoru, při jejichž zpracování byly využity modely kreditního rizika a růstu úvěrů v sektorovém členění. Využití těchto modelů umožňuje navázání zátěžových testů na oficiální čtvrtletní makroekonomickou prognózu ČNB.
Vedle toho článek provádí aktualizaci zátěžových scénářů, včetně jednoduchých citlivostních analýz úvěrového rizika pro jednotlivé sektory. Na základě analýzy je hledána odpověď na otázku, zda pozorovaný růst úvěrů podnikům a domácnostem nepředstavuje hrozbu pro stabilitu bankovního sektoru.
Výsledkem analýz je závěr, že se bankovní sektor jako celek jeví odolný vůči účinkům uvažovaných makroekonomických šoků.