Test optimality portfolia vzhledem ke stochastické dominanci prvého řádu

Abstrakt

Tato práce představuje algoritmus pro testování eficience daného portfolia vzhledem k FSD optimalitě. S využitím vlastností třídy reprezentativních užitových funkcí pro FSD optimalitu je odvozena nutná a postačující podmínka FSD optimality portfolia.

Klíčová slova

• Portfolio
• Optimality
• Based
• First-Order
• Stochastic
• Dominance
• Criterion