Robustní rekurentní metody v časových řadách

Abstrakt

Je navržena jednoduchá robustifikace Kalmanova filtru, která je aplikována na metody exponenciálního vyrovnávání pro časové řady s odlehlými pozorováními a na rekurentní odhad v autoregresních procesech s odlehlými pozorováními.

Klíčová slova

• Robust
• Recursive
• Methods
• Series