Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2009
Abstrakt
abýváme se úlohou lineárního programování, v níž vstupní hodnoty se mohou pohybovat v rámci daných kompaktních intervalů. Účelem je najít přesné meze, ve kterých fluktuuje optimální hodnota. Předkládáme obecnou metodu kdy množina přípustných řešení daného problému může být popsána libovolným intervalových lineárním systémem.
Navíc uvažujeme i případné závislosti mezi koeficienty. Pokud je znám popis množiny všech možných primárních a duálních přípustných řešení, potom meze optimálních hodnot lze spočítat pomocí dvou úloh nelineárního programování.
Náš přístup ilustrujeme na několika typech intervalového lineárního programování (s nebo bez závislostí).