Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2009
Abstrakt
Uvažujeme autoregresní modely s mnohonásobnými změnami v koeficientech v neznámých časech. Text se zabývá testem pro detekci změn, který je založen na F-statistikách.
Je navrženo použití metody bootstrap pro aproximaci kritických hodnot testu.