Detekce změn v autoregresivních časových řadách I. Asymptotika

Abstrakt

V článku jsou diskutovány různé testovací statistiky, jež mohou být použity pro detekci změny v parametrech autoregresivních časových řad. Je doplněno malou simulační studií.

Klíčová slova

• detection
• changes
• autoregressive
• series
• Asymptotics