Aplikace modelů časových řad na finanční data

Abstrakt

Text představuje návrh metody pro odhad parametrů v mnohorozměrných časových řadách. Vyšetřován je model AR(1).

Je provedena aplikace na finanční data a porovnání s výstupy ze softwarových implementací standardně používaných odhadových procedur.

Klíčová slova

• Časové řady
• mnohorozměrný AR(1) model