Metoda přeškálovaných rozsahů a detrendovaná fluktuační analýza: konečné vzorky a konfidenční intervaly

Abstrakt

Zaměřujeme se na dvě metody pro odhad Hurstova exponentu - metodu přeškálových rozsahů a detrendovanou fluktuační analýzu. V rozsáhlé simulační studii ukazujeme chování odhadu pro řady od 512 do více než 100 000 pozorování.

Klíčová slova

• Hurstův exponent
• metoda přeškálovaných rozsahů
• detrendovaná fluktuační analýza