- A note on rank-based testing for conditional heteroskedasticity2004 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Mallows criterion for heteroskedastic linear regressions with many regressors2021 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- An Application of the GARCH-t Model on Central European Stock Returns2004 | Fakulta sociálních věd
- Metoda bootstrap a modely typu GARCH +12005 | Matematicko-fyzikální fakulta
- GARCH models, tail indexes and error distributions: An empirical investigation2016 | Fakulta sociálních věd
- GARCH Models, Tail Indexes and Error Distributions: An Empirical InvestigationPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Different approaches to dynamic conditional correlation modelling: the case of European currencies2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testing many restrictions under heteroskedasticity✩2023 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Renewable Energy Financial Modelling: A China Case StudyPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Renewable Energy Financial Modelling: The Chinese Stock Price Case2021 | Fakulta sociálních věd