- Collateralized Debt Obligation's Valuation Using the One Factor Gaussian Copula Model2012 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Řízení kreditního rizika a CDO produkty2010 | Fakulta sociálních věd
- Problémy při oceňování zajištěných cenných papírů (CDO) běhěm finanční krize2010 | Fakulta sociálních věd
- Shrinkage for Gaussian and t copulas in ultra-high dimensionsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Oceňování CDO během finanční krize v období 2008/20092009 | Fakulta sociálních věd
- Copula shrinkage and portfolio allocation in ultra-high dimensions2022 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Interest Rate Swap Credit Valuation Adjustment2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On Tail Dependence and Multifractality2020 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Wrong-way Risk - Correlation Coefficient Calibration2015 | Matematicko-fyzikální fakulta