- Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data2010 | Fakulta sociálních věd
- Testování a odhady skoků a volatiliy ve vysokofrekvenčních datech2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Are benefits from oil-stocks diversification gone? New evidence from a dynamic copula and high frequency data2015 | Fakulta sociálních věd
- Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency dataPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility2016 | Fakulta sociálních věd
- Does index arbitrage distort the market reaction to shocks?Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Formation of market beliefs in the oil marketPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Realized Moments and Bond PricingPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Can We Still Benefit from International Diversification? The Case of the Czech and German Stock Markets2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Odhadování Hurstova exponentu na datech s těžkými chvosty2010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Editorial to special issue "Hidden market linkages between Bitcoin, cryptocurrencies and financial markets: Evidence from high-frequency data and higher-order moments" in financial innovation2023 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Forecasting Sovereign Bond Realized Volatility Using Time-Varying Coefficients ModelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Time-Varying Pricing of Risk in Sovereign Bond Futures ReturnsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Wavelet-Based Correlation Analysis of the Key Traded Assets2014 | Fakulta sociálních věd
- How does the financial market update beliefs about the real economy? Evidence from the oil market2021 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Volatility Term Structure Modeling Using Nelson-Siegel ModelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- DYNAMIC MODEL OF MARKET WITH UNINFORMED MARKET MAKER2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Gold, oil, and stocks: Dynamic correlations2016 | Fakulta sociálních věd
- Time-varying pricing of risk in sovereign bond futures returns2022 | Fakulta sociálních věd
- On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model2017 | Fakulta sociálních věd
- Recursive Estimation of Volatility for High Frequency Financial Data2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Informed trading and the bid-ask spread: evidence from an emerging market.2003 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Empirical analysis of price jumps on the PSE and Visegrad indexesPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Price jumps in Visegrad country stock markets: an empirical analysis +12010 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Intraday sezónnost a intraday Value-at-Risk : přístup založený na kvantilové regresi2010 | Fakulta sociálních věd
- Price jumps in Visegrad-country stock markets: an empirical analysis +12012 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Recursive estimators of GARCH models: Selected problems2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Asymmetric connectedness of stocks: how does bad and good volatility spill over the U.S. stock market?Publikace bez příslušnosti k fakultě