- Odhadování Hurstova exponentu na datech s těžkými chvosty2010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Lokální škálování a zvraty na Burze cenných papíru Praha +12010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Can the bivariate Hurst exponent be higher than an average of the separate Hurst exponents?2015 | Fakulta sociálních věd
- Bayesian Approach to Hurst Exponent Estimation2017 | Lékařská fakulta v Hradci Králové
- Spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent2014 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Evaluating the Efficient Market Hypothesis by means of isoquantile surfaces and the Hurst exponent2011 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Efektivita kapitálových trhů: fraktální dimenze, Hurstův exponent a entropie2012 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Metoda přeškálovaných rozsahů a detrendovaná fluktuační analýza: konečné vzorky a konfidenční intervaly2010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Understanding the source of multifractality in financial markets2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Long-term Memory in Electricity Prices: Czech Market Evidence2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Klasická a modifikovaná R/S analýza : vlastnosti metod při těžkých chvostechPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Fluctuation analysis of high frequency electric power load in the Czech Republic2016 | Fakulta sociálních věd
- How do skilled traders change the structure of the market2012 | Fakulta sociálních věd
- Market efficiency in the art markets using a combination of long memory, fractal dimension, and approximate entropy measures2021 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Dlouhá paměť a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997-20092010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- How are rescaled range analyses affected by different memory and distributional properties? A Monte Carlo study2012 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Kritické srovnání několika modelů knihy příkazů pro fluktuace kapitálového trhu2008 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Measuring capital market efficiency: long-term memory, fractal dimension and approximate entropy2014 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- On the interplay between short and long term memory in the power-law cross-correlations setting2015 | Fakulta sociálních věd
- Heterogenní model agentů s algoritmem nejhorší z kola ven2007 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Prediktoři v modelu s heterogenními agenty +12009 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Mixed-correlated ARFIMA processes for power-law cross-correlations2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- O falešné anti-persistenci v akciových indexech v USA2010 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Leverage effect in energy futures2014 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- On Tail Dependence and Multifractality2020 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Commodity futures and market efficiency2014 | Fakulta sociálních věd
- Evolution of low flows in Czechia revisited2015 | Přírodovědecká fakulta
- Are the crude oil markets really becoming more efficient over time? Some new evidence2019 | Publikace bez příslušnosti k fakultě