- Volatility Term Structure Modeling Using Nelson-Siegel ModelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Updating the Long Term Rate in Time: A Possible ApproachPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Forecasting the Term Structure of Crude Oil Futures Prices with Neural NetworksPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks2016 | Fakulta sociálních věd
- Yield curve dynamics - regional common factor model2011 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Yield Curve Dynamics: Regional Common Factor ModelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Interest Rates Modeling and Forecasting: Do Macroeconomic Factors Matter?Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Dynamic credit default swap curves in a network topology2019 | Matematicko-fyzikální fakulta